Hoe Bewegende Gemiddelde Werke

Bewegende gemiddeldes 13 Deur Casey Murphy. Senior Analis ChartAdvisor Tegniese ontleding is al vir dekades en deur die jare het handelaars die uitvinding van honderde aanwysers gesien. Terwyl sommige tegniese aanwysers is meer gewild as ander, min bewys as objektiewe, betroubare en nuttige as die bewegende gemiddelde te wees. Bewegende gemiddeldes kom in verskeie vorme, maar hul onderliggende doel bly dieselfde: om te help tegniese handelaars hou die tendense van finansiële bates deur glad uit die dag-tot-dag prysskommelings, of geraas. Deur die identifisering van tendense, bewegende gemiddeldes toelaat handelaars om dié tendense werk in hul guns te maak en die verhoging van die aantal wen ambagte. Ons hoop dat teen die einde van hierdie handleiding sal jy 'n duidelike begrip van waarom bewegende gemiddeldes is belangrik, hoe hulle bereken en hoe jy dit kan neem in jou handel strategieë te hê. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisOANDA gebruik koekies om ons webblaaie maklik om te gebruik en persoonlike ons besoekers te maak. Koekies kan nie gebruik word om jou persoonlik te identifiseer. Met die besoek ons ​​webwerf, stem jy in om OANDA8217s gebruik van koekies in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid. Te sluit, te verwyder of te bestuur koekies, besoek aboutcookies. org. Beperking van koekies sal verhoed dat jy voordeel trek uit 'n paar van die funksies van ons webwerf. Laai ons Mobile Apps Meld aan Select rekening: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: Geen mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes in Forex Gebruik bewegende gemiddeldes te bepaal tendens rigting die oudste vorm van tegniese ontleding en bly een van die mees gebruikte aanwysers. Die primêre voordeel wat deur 'n bewegende gemiddelde is om geraas mark (skommelinge) dat dit moeilik is om real-time wisselkoers data akkuraat te interpreteer maak verminder. Bewegende gemiddeldes stryk hierdie skommelinge, maak dit makliker vir jou om te identifiseer en te kontroleer potensiële mark koers tendense van die normale up-and-down skommelinge gemeenskaplik aan alle munt pare. Alle handelaars probeer om 'n tendens vind by die bestudering van pryse data. Handelaars probeer ook om 'n koers tendens omkeer punt te identifiseer ten einde tyd mark koop en verkoop op die mees winsgewende vlak. Bewegende gemiddeldes kan help in beide betrekking. Bewegende gemiddeldes is noodsaaklik om ander vorme van tegniese ontleding sowel - veral Bollinger Bands en Stogastiese Metings. Jy sal leer oor hierdie aanwysers in die latere lesse. Soos die meeste tegniese aanwysers, beweeg Gemiddeldes beskou overlays en moet oor 'n markprys grafiek geplaas word ten einde die huidige mark rates. Moving Gemiddeld sluit Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleAdvisor Perspectives verwelkom gaste bydraes. Die menings wat hier aangebied word nie noodwendig verteenwoordig diegene van adviseur Perspectives. Moving-gemiddelde-crossover strategieë uitgewerk baie goed in die afgelope jaar. Hulle verhoed hulle volgelinge van belegging in aandele gedurende die tegnologie borrel en die finansiële krisis. Tog, die meeste van dié strategieë die breë aandelemark sedert 2009. In hierdie artikel onderpresteer, sal ek ontleed alle moontlike beweeg-gemiddelde-crossover seine vir die SampP 500 sedert 1928, om te sien of hierdie strategieë te voorsien enige waarde vir beleggers. Inleiding Mebane Faberrsquos 2007 papier ldquoA kwantitatiewe benadering tot taktiese Batetoewysing ldquo het baie gewild onder die belegging gemeenskap geword. In hierdie vraestel, het hy getoon dat 'n baie eenvoudige 10-maand bewegende gemiddelde gebruik kan word as 'n doeltreffende beleggingstrategie. Om meer presies te wees, Faber gebruik 'n 10-maande bewegende gemiddelde om te bepaal of 'n belegger moet betree of verlaat 'n posisie binne 'n spesifieke bateklas. Wanneer die sluitingsprys van enige gegewe onderliggende SLUIT bo sy 10-maande bewegende gemiddelde (10 maande is ongeveer 200 handelsdae), moet die belegger koop, en wanneer die prys sluit onder die 10-maand bewegende gemiddelde, moet die belegger te verkoop. Aangesien hierdie strategie baie goed gewerk het in die verlede en is baie maklik om te volg, het baie beleggers soortgelyke bewegende-gemiddelde-crossover strategieë vir hul persoonlike portefeuljes aangeneem. Baie artikels gepubliseer oor hoe om aansoek te doen of te verbeter op Faberrsquos idees. Nog 'n bekende bewegende-gemiddelde-crossover patroon is bekend as die goue kruis. Dit vind plaas wanneer die 50-dae - bewegende gemiddelde van 'n spesifieke onderliggende sekuriteit kruisies bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Die bewering is dat hierdie gee te kenne dat 'n verbetering in die onderliggende tendens struktuur van enige gegewe sekuriteit. Beleggers moet beweeg in kontant as die goue kruis verander in 'n dood kruis, waarin die 50-dae - bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Binne die afgelope dekade, die meeste van die bewegende-gemiddelde-crossover strategieë baie goed uitgewerk, soos aangedui in die onderstaande grafiek. Dit was hoofsaaklik omdat die bewegende gemiddelde strategieë hul volgelinge verhinder belegging in aandele gedurende die tegnologie borrel en die finansiële krisis. Tog, die meeste van die crossover strategieë die breë aandelemark onderpresteer sedert 2009, soos aangedui in die onderstaande tabel, waar die payoff van die goue kruis sedert 2009 uitgebeeld. Dit was hoofsaaklik omdat ons geen langdurige afswaai sedertdien gesien. Die onlangse onderprestasie van sodanige strategieë is nie 'n groot verrassing op almal, as al-tendens volgende strategieë in die gesig staar die tipiese ldquolate in, laat outrdquo effek. Daarom kan so 'n benadering slegs oortref n eenvoudige koop-en-hou-strategie tydens langer blywende beermarkte. Daar is egter baie beleggers probeer om die tipiese laat-in-laat-out effek deur die keuse van korter bewegende gemiddelde kombinasies, wat, het natuurlik die negatiewe effek van verhoogde handelsaktiwiteite te vermy. Ten spyte van die feit dat die bewegende-gemiddelde-crossover seine is baie gewild, het ek nie gevind nie enige navorsingsverslag dat alle moontlike bewegende-gemiddelde-crossover kombinasies evalueer om te bepaal of sodanige strategieë te voorsien enige bykomende waarde vir beleggers. Metode Letrsquos analiseer alle moontlike bewegende-gemiddelde-crossover seine vir die SampP 500 van 31 Desember 1928 tot 11 Junie 2014, om 'n onbevooroordeelde siening van die voor - en nadele van so 'n crossover seine te kry. Daarbenewens wil ek om te bepaal of die onlangse onderprestasie van die crossover seine in vergelyking met 'n eenvoudige koop-en-hou-strategie is tipies of net 'n tydelike verskynsel. Verder wil ek uitvind of die uitslag van 'n spesifieke crossover strategie geneig stabiele of meer eweredig oor die aard te wees. Vir eenvoud, het ek 'n nul nominale opbrengskoers aanvaar as 'n spesifieke strategie belê in kontant. Verder, in ons voorbeeld is daar geen voorsiening vir transaksiekoste of makelaarsfooie. Resultate In die volgende tabelle ek analiseer verskillende soorte belangrike statistieke (Z-as), en die tyd vir elke enkele bewegende gemiddelde word op die x en y-as, onderskeidelik. Byvoorbeeld, die sleutel metrieke vir die goue kruis strategie (50: 200) kan gevind word as jy die kruising punt van die 50 dae bewegende gemiddelde (x-axis50) en die 200 dae - bewegende gemiddelde (y-axis200) soek. Ek getoets alle kombinasies van lengtes (in dae) van bewegende gemiddeldes oorkruising mekaar. Alle bewegende crossover strategieë verskaf een of ander vorm van maksimum verlies vermindering. As ons kyk na die feit dat die grootste afname van die SampP 500 was 86 tydens die 1930's, die grootste voordeel van sodanige strategieë te word voor die hand liggend. In totaal was daar net drie kombinasies van dae (70/75, 65/80 en 70/80) dat 'n maksimum verlies van meer as die maksimum verlies van die SampP 500. gekonfronteer Alle ander kombinasies in die gesig gestaar verliese minder as 'n tipiese koop-en - hou strategie. Veral in die reeks van 50/240 dae tot 220/240 dae, die maksimum verlies gewissel tussen -40 en 060, wat nogal 'n bemoedigende verhouding as ons kyk na die 86,1 van die SampP 500. Verder, soos ons kan sien dat in daardie streek, hierdie drawdown vermindering was of is geneig redelik stabiel oor tyd mdash hierdie gebied kan beskryf word as 'n plato te wees. As hierdie effek was 'n ewekansige veranderlike binne daardie spesifieke tyd reeks, sou daar baie meer spykers in daardie gebied gewees het. Daarom, klein aanpassings binne die tydraamwerke van enige bewegende gemiddelde is geneig om nie 'n groot impak op almal, met betrekking tot hierdie verhouding. Die saak is heel anders as ons die omgewing te ontleed om 1/100 dae tot 1/200 dae. In daardie gebied, kan klein veranderinge binne die tydraamwerk van elke bewegende gemiddelde lei tot heel anders resultate en is dus hoogs waarskynlik ewekansige wees. Nog 'n tipiese verhouding is dat as die aantal ambagte toeneem, sowel bewegende gemiddeldes korter. Dit, natuurlik, is te danke aan transaksiekoste. Om dié rede het die meeste volgelinge van so 'n strategie verkies om 'n kombinasie van kort termyn-georiënteerde en langtermyn-georiënteerde bewegende gemiddeldes van die totale aantal ambagte verminder. As ons fokus op die jaarlikse prestasie van die bewegende-gemiddelde-crossover seine sedert 1929, kan ons sien dat alle kombinasies het 'n positiewe opbrengs sedertdien. Hierdie uitkoms is nie 'n groot verrassing op almal, as die SampP 500 gestyg met byna 8000 sedertdien. Daarom moet enige deurlopende deelname binne die mark het gelei tot 'n positiewe prestasie. Nog 'n interessante punt is die historiese vermoë van diegene crossover seine na 'n eenvoudige koop-en-hou-strategie te klop. In die tweede grafiek, ons beklemtoon net die bewegende-gemiddelde-crossover kombinasies wat in staat is om 'n koop-en klop hou-strategie gewees het. Ons kan sien dat die beste kombinasie (5/186) was in staat om 'n jaarlikse prestasie van 1.4 op die gemiddelde genereer, met geen transaksiekoste ingesluit. Tog, kan ons 'n baie spykers in daardie grafiek sien. Die meeste uitkomste is hoogs waarskynlik ewekansige wees deur hul aard. Byvoorbeeld, die 5/175 kombinasie het 'n jaarlikse prestasie van 1.3 op die gemiddelde, terwyl die 10/175 crossover prestasie net 0,3 was en die 20/175 swakker as die mark met byna 0,5 gemiddeld. Daarom is die prestasie van die meeste crossover seine hang af van pure geluk. Die saak is effens anders as ons fokus op die gebied tussen 1: 100/200: 240, soos alle kombinasies in daardie reeks daarin geslaag om die SampP 500. oortref die prestasie was redelik stabiel oor tyd, so klein aanpassings binne die tydraamwerk van elke bewegende gemiddelde nie lei tot groot verskille in terme van prestasie. Tog het die jaarlikse prestasie in die streek was net 0.58 gemiddeld. Hou asseblief in gedagte dat ek nie ingesluit enige transaksiekoste in ons voorbeeld. Opwekking van absolute opbrengste beter prestasie is net een kant van die storie. Beleggers kan wees ook geïnteresseerd in die opwekking van absolute eerder as relatiewe positiewe opbrengste. Ek kyk na die vermoë van 'n bewegende-gemiddelde-crossover kombinasie absolute positiewe opbrengste te genereer. Ek ontleed hoeveel seine van elke bewegende-gemiddelde-crossover kombinasie was winsgewend in die verlede, uitgedruk in persentasie terme. Daar is baie van kombinasies gelewer lang seine, wat winsgewend gewees meer as 50 van die tyd. Die gebied rondom 50/120 dae tot 200/240 dae geneig mooi stabiel te wees, soos die persentasie van absolute positiewe seine is stadig verhoog tot die top. Dit lyk soos 'n bewegende gemiddelde kombinasies het die vermoë om stygende markte voorspel. Ongelukkig is dit nie te hou in die meeste gevalle, as die persentasie van absolute positiewe seine is sterk afhanklik van die aantal dae elke bewegende gemiddelde kombinasie belê in die SampP 500. Dit word duidelik as ons kyk na wat die SampP 500 effens gestyg minder as 8000 sedert 1929. Enige blootstelling aan die mark in daardie tydperk is hoogs waarskynlik 'n positiewe opbrengs Hierdie effek kan gesien word op die tweede grafiek hieronder, wat die gemiddelde langtermyn-sein lengte van elke beweging van crossover kombinasie toon, gemeet in produseer dae. As ons beide grafieke te vergelyk, kan ons 'n sterk verhouding tussen die gemiddelde sein lengte en die persentasie van positiewe presterende seine te sien. Nietemin, 'n paar kombinasies geneig beter geskik is vir 'n positiewe tendens as ander vang te wees. Soos enige bewegende gemiddelde kombinasie net die mark kan klop tydens 'n langdurige afswaai, is dit ook interessant wees om te sien hoe dikwels 'n kontant sein (negatiewe crossover sein) kon die mark te presteer. In so 'n geval, moet die SampP 500 negatiewe presteer gedurende daardie spesifieke tydperk. Die verhouding kan ook gesien word as die waarskynlikheid dat 'n lomp crossover sein dui op 'n langdurige afswaai. Soos jy kan sien in die grafiek hieronder, die SampP 500 uitgevoer negatiewe in minder as 50 van alle gevalle na enige bewegende-gemiddelde-crossover kombinasie geflits n lomp crossover sein. Daarbenewens is die grafiek uiters puntig, wat daarop dui dat hierdie swak uitkoms geneig heeltemal lukraak te wees. Die bottom line Ten spyte van die feit dat die meeste bewegende-gemiddelde-crossover seine verskaf een of ander vorm van maksimum verlies vermindering in vergelyking met 'n koop-en-hou-strategie, hul vermoë om te presteer die onderliggende mark is beperk. Verder het die onlangse onderprestasie van sodanige crossover seine sedert 2009 is 'n tipiese verskynsel in plaas van 'n tydelike een. Dit is omdat 'n negatiewe crossover sein beduidende en langer-blywende afswaaie, of beermarkte nie noodwendig voorspel. Tog, as beleggers is meer gefokus op maksimum verlaging verdroging, soos crossover seine is die moeite werd om te kyk na, al is hulle beslis nie die enigste bron van inligting moet wees. Paul Allen is die hoof van kwantitatiewe / tegniese analise van die mark van WallStreetCourier, 'n onafhanklike navorsers en beleggingsadviseur vir geselekteerde aandelemark information. Does bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) werk as deel van 'n reeks te kyk na Tegnies / momentum aanwysers, vandag was gaan om te kyk na die MACD. Ontwikkel deur Gerald Appel (uitgewer van Systems en voorspellings) in die laat sewentigerjare, die eerder groot-klinkende bewegende gemiddelde Konvergensie-divergensie (MACD) indicato r is eintlik een van die mees algemeen gebruikte momentum aanwysers rond. Dit word gebruik om veranderinge in die krag, rigting, momentum, en duur van 'n tendens in 'n aandele prys te sien. Wat is MACD Die MACD is net die verskil tussen 'n 26-dag en 12-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluiting pryse ( 'n eksponensiële bewegende gemiddelde of EMO is een waar meer gewig gegee word aan die jongste data). A 9-dag EMO, bekend as die sein (of sneller) lyn is getrek op die top van die MACD te koop / verkoop geleenthede te wys. Hoekom is die MACD nuttig Die rede dat handelaars aandag gee aan verskillende lengtes van bewegende gemiddeldes is, want hulle wil om uit te vind hoe die kort termyn momentum is besig om met betrekking tot die langer termyn momentum. As die kort termyn gemiddelde vinniger (stadiger) as die langtermyn-gemiddelde styg, die MACD beweeg opwaarts (afwaarts). Handelaars gebruik hierdie om dui daarop dat die aankoop druk is aan die toeneem (dalende). Een van die redes wat MACD is so gewild is omdat sy handel seine is redelik ondubbelsinnig. Jy kan 'n goeie video inleiding tot die gebruik daarvan hier te sien, maar in opsomming, is daar drie populêre maniere om die MACD gebruik: CROSSOVER (sein lyn of sentrum-lyn), oorgekoop / oorverkoopte voorwaardes en verskille. a) Signal Line Crossover - Die basiese MACD handel reël is om te verkoop wanneer die stadige lyn van die MACD val onder die vinniger 9-dag EMO lyn (bekend as 'n sein lyn crossover) en op soortgelyke wyse, 'n koopsein vind plaas wanneer die MACD bo styg sy sein lyn. b) Sentrum Line Crossover - Dit is ook baie gewild te koop / verkoop wanneer die MACD gaan bo / onder vriespunt (bekend as 'n middellyn crossover). Groot momentum aandele bly bo nul vir 'n lang tydperk van die tyd. Kruis boulbeurte onder vriespunt is gewoonlik geïgnoreer word sedert die voorraad is swak en dit word gesê dat tendense nie so maklik voorspel kan word. CROSSOVER gebeur nogal dikwels. Nog 'n sein, beskou as meer betroubaar is, maar minder gereeld, is 'n patroon genoem lomp konvergensie. Dit is hier waar die markprys self maak 'n laer lae uit 'n vorige laag, maar die underlying8230 Ontsluit hierdie artikel onmiddellik aan te meld by jou rekening hoef nie 'n rekening Register gratis en goed uit jou pad Soos per ons Terms of Use. Stockopedia is 'n finansiële nuus data werf, gespreksforum en inhoud aggregator. Ons werf moet gebruik word slegs vir opvoedkundige inligting. Ons bied nie beleggingsadvies, aanbevelings of sienings oor of 'n belegging of strategie is geskik vir die belegging behoeftes van 'n spesifieke individu. Jy moet jou eie besluite te neem en onafhanklike professionele advies inwin voordat dit te doen. Onthou: Aandele kan daal sowel as styg. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie beleggers kan nie terug te kry die bedrag wat belê is. Hou jy van hierdie Post